auto-trade/lib/autotrade/strategy.ts

/**
 * [파일 역할]
 * 자동매매 기본 전략값/폴백 신호 생성 로직을 제공하는 핵심 유틸입니다.
 *
 * [주요 책임]
 * - AI 실패/비활성 상황에서도 동작할 fallback 전략 생성
 * - 시세 기반 fallback 신호(buy/sell/hold) 계산
 * - 자동매매 설정 기본값 제공
 */

import {
  AUTOTRADE_DEFAULT_TECHNIQUES,
  type AutotradeCompiledStrategy,
  type AutotradeMarketSnapshot,
  type AutotradeSignalCandidate,
  type AutotradeSetupFormValues,
  type AutotradeTechniqueId,
} from "@/features/autotrade/types/autotrade.types";
import { clampNumber } from "@/lib/autotrade/risk";

interface CompileFallbackInput {
  prompt: string;
  selectedTechniques: AutotradeTechniqueId[];
  confidenceThreshold: number;
}

export function createFallbackCompiledStrategy(
  input: CompileFallbackInput,
): AutotradeCompiledStrategy {
  // [Step 1] 사용자가 입력한 프롬프트를 요약해 최소 전략 설명문을 만듭니다.
  const summary =
    input.prompt.trim().length > 0
      ? `프롬프트 기반 전략: ${input.prompt.trim().slice(0, 120)}`
      : "기본 보수형 자동매매 전략";

  // [Step 2] AI 없이도 동작 가능한 보수형 기본 파라미터를 반환합니다.
  return {
    provider: "fallback",
    summary,
    selectedTechniques: input.selectedTechniques,
    confidenceThreshold: clampNumber(input.confidenceThreshold, 0.45, 0.95),
    maxDailyOrders: resolveMaxDailyOrders(),
    cooldownSec: 60,
    maxOrderAmountRatio: 0.25,
    createdAt: new Date().toISOString(),
  };
}

export function createFallbackSignalCandidate(params: {
  strategy: AutotradeCompiledStrategy;
  snapshot: AutotradeMarketSnapshot;
}): AutotradeSignalCandidate {
  // [Step 1] 선택한 기법별로 buy/sell 점수를 계산합니다.
  const { strategy, snapshot } = params;
  const activeTechniques =
    strategy.selectedTechniques.length > 0
      ? strategy.selectedTechniques
      : AUTOTRADE_DEFAULT_TECHNIQUES;
  const reasons: string[] = [];
  let buyScore = 0;
  let sellScore = 0;

  const shortMa = average(snapshot.recentPrices.slice(-3));
  const longMa = average(snapshot.recentPrices.slice(-7));
  const vwap = average(snapshot.recentPrices);
  const gapRate = snapshot.open
    ? ((snapshot.currentPrice - snapshot.open) / snapshot.open) * 100
    : 0;

  if (activeTechniques.includes("ma_crossover")) {
    if (shortMa > longMa * 1.001) {
      buyScore += 1;
      reasons.push("단기 이평이 중기 이평 위로 교차했습니다.");
    } else if (shortMa < longMa * 0.999) {
      sellScore += 1;
      reasons.push("단기 이평이 중기 이평 아래로 교차했습니다.");
    }
  }

  if (activeTechniques.includes("vwap_reversion") && vwap > 0) {
    if (snapshot.currentPrice < vwap * 0.995) {
      buyScore += 1;
      reasons.push("가격이 VWAP 대비 과매도 구간입니다.");
    } else if (snapshot.currentPrice > vwap * 1.005) {
      sellScore += 1;
      reasons.push("가격이 VWAP 대비 과매수 구간입니다.");
    }
  }

  if (activeTechniques.includes("volume_breakout")) {
    const volumeRatio =
      snapshot.volumeRatio ??
      (snapshot.accumulatedVolume > 0
        ? snapshot.tradeVolume / Math.max(snapshot.accumulatedVolume / 120, 1)
        : 1);

    if (volumeRatio > 1.8 && snapshot.changeRate > 0.25) {
      buyScore += 1;
      reasons.push("거래량 증가와 상승 모멘텀이 같이 나타났습니다.");
    }

    if (volumeRatio > 1.8 && snapshot.changeRate < -0.25) {
      sellScore += 1;
      reasons.push("거래량 증가와 하락 모멘텀이 같이 나타났습니다.");
    }
  }

  if (activeTechniques.includes("gap_breakout")) {
    if (gapRate > 0.8 && snapshot.currentPrice >= snapshot.high * 0.998) {
      buyScore += 1;
      reasons.push("상승 갭 이후 고점 돌파 구간입니다.");
    } else if (gapRate < -0.8 && snapshot.currentPrice <= snapshot.low * 1.002) {
      sellScore += 1;
      reasons.push("하락 갭 이후 저점 이탈 구간입니다.");
    }
  }

  if (activeTechniques.includes("orb")) {
    const nearHighBreak = snapshot.currentPrice >= snapshot.high * 0.999;
    const nearLowBreak = snapshot.currentPrice <= snapshot.low * 1.001;

    if (nearHighBreak && snapshot.changeRate > 0) {
      buyScore += 1;
      reasons.push("시가 범위 상단 돌파 조건이 충족되었습니다.");
    }

    if (nearLowBreak && snapshot.changeRate < 0) {
      sellScore += 1;
      reasons.push("시가 범위 하단 이탈 조건이 충족되었습니다.");
    }
  }

  if (activeTechniques.includes("intraday_box_reversion")) {
    const boxReversion = resolveIntradayBoxReversionSignal(snapshot);

    if (boxReversion.side === "buy") {
      buyScore += 1.2;
      reasons.push(boxReversion.reason);
    } else if (boxReversion.side === "sell") {
      sellScore += 1.2;
      reasons.push(boxReversion.reason);
    }
  }

  if (activeTechniques.includes("intraday_breakout_scalp")) {
    const breakoutScalp = resolveIntradayBreakoutScalpSignal(snapshot);

    if (breakoutScalp.side === "buy") {
      buyScore += 1.3;
      reasons.push(breakoutScalp.reason);
    } else if (breakoutScalp.side === "sell") {
      sellScore += 0.9;
      reasons.push(breakoutScalp.reason);
    }
  }

  const riskFlags: string[] = [];
  if ((snapshot.marketDataLatencySec ?? 0) > 5) {
    riskFlags.push("market_data_stale");
  }

  // [Step 2] 방향성이 부족하면 hold 신호를 우선 반환합니다.
  if (buyScore === 0 && sellScore === 0) {
    return {
      signal: "hold",
      confidence: 0.55,
      reason: "선택한 기법에서 유의미한 방향 신호가 아직 없습니다.",
      ttlSec: 20,
      riskFlags,
      source: "fallback",
    };
  }

  const isBuy = buyScore >= sellScore;
  const scoreDiff = Math.abs(buyScore - sellScore);
  const confidence = clampNumber(
    0.58 + scoreDiff * 0.12 + Math.min(0.12, Math.abs(snapshot.changeRate) / 10),
    0.5,
    0.95,
  );

  if (confidence < strategy.confidenceThreshold) {
    riskFlags.push("confidence_low");
  }

  // [Step 3] 점수 우세 방향 + 신뢰도를 기반으로 주문 후보를 구성합니다.
  return {
    signal: isBuy ? "buy" : "sell",
    confidence,
    reason: reasons[0] ?? "복합 신호 점수가 기준치를 넘었습니다.",
    ttlSec: 20,
    riskFlags,
    proposedOrder: {
      symbol: snapshot.symbol,
      side: isBuy ? "buy" : "sell",
      orderType: "limit",
      price: snapshot.currentPrice,
      quantity: 1,
    },
    source: "fallback",
  };
}

export function resolveSetupDefaults(): AutotradeSetupFormValues {
  const subscriptionCliVendor = resolveDefaultSubscriptionCliVendor();

  return {
    aiMode: resolveDefaultAiMode(),
    subscriptionCliVendor,
    subscriptionCliModel: resolveDefaultSubscriptionCliModel(subscriptionCliVendor),
    prompt: "",
    selectedTechniques: [],
    allocationPercent: 10,
    allocationAmount: 500000,
    dailyLossPercent: 2,
    dailyLossAmount: 50000,
    confidenceThreshold: resolveDefaultConfidenceThreshold(),
    agreeStopOnExit: false,
  };
}

function resolveDefaultAiMode(): AutotradeSetupFormValues["aiMode"] {
  const raw = (process.env.AUTOTRADE_AI_MODE ?? "auto").trim().toLowerCase();
  if (raw === "openai_api") return "openai_api";
  if (raw === "subscription_cli") return "subscription_cli";
  if (raw === "rule_fallback") return "rule_fallback";
  return "auto";
}

function resolveDefaultSubscriptionCliVendor(): AutotradeSetupFormValues["subscriptionCliVendor"] {
  const raw = (process.env.AUTOTRADE_SUBSCRIPTION_CLI ?? "auto").trim().toLowerCase();
  if (raw === "codex") return "codex";
  if (raw === "gemini") return "gemini";
  return "auto";
}

function resolveDefaultSubscriptionCliModel(vendor: AutotradeSetupFormValues["subscriptionCliVendor"]) {
  const commonModel = (process.env.AUTOTRADE_SUBSCRIPTION_CLI_MODEL ?? "").trim();
  if (commonModel) return commonModel;

  if (vendor === "codex") {
    const codexModel = (process.env.AUTOTRADE_CODEX_MODEL ?? "").trim();
    return codexModel || "gpt-5-codex";
  }

  if (vendor === "gemini") {
    const geminiModel = (process.env.AUTOTRADE_GEMINI_MODEL ?? "").trim();
    return geminiModel || "auto";
  }

  return "";
}

function resolveMaxDailyOrders() {
  const raw = Number.parseInt(
    process.env.AUTOTRADE_MAX_DAILY_ORDERS_DEFAULT ?? "20",
    10,
  );
  if (!Number.isFinite(raw)) return 20;
  return clampNumber(raw, 1, 200);
}

function resolveDefaultConfidenceThreshold() {
  const raw = Number.parseFloat(
    process.env.AUTOTRADE_CONFIDENCE_THRESHOLD_DEFAULT ?? "0.65",
  );
  if (!Number.isFinite(raw)) return 0.65;
  return clampNumber(raw, 0.45, 0.95);
}

function average(values: number[]) {
  const normalized = values.filter((value) => Number.isFinite(value) && value > 0);
  if (normalized.length === 0) return 0;
  const sum = normalized.reduce((acc, value) => acc + value, 0);
  return sum / normalized.length;
}

function resolveIntradayBoxReversionSignal(
  snapshot: AutotradeMarketSnapshot,
): { side: "buy" | "sell" | null; reason: string } {
  const windowPrices = snapshot.recentPrices
    .slice(-12)
    .filter((price) => Number.isFinite(price) && price > 0);
  if (windowPrices.length < 6) {
    return { side: null, reason: "" };
  }

  const boxHigh = Math.max(...windowPrices);
  const boxLow = Math.min(...windowPrices);
  const boxRange = boxHigh - boxLow;
  if (boxRange <= 0 || snapshot.currentPrice <= 0) {
    return { side: null, reason: "" };
  }

  const dayRise = snapshot.changeRate;
  const boxRangeRate = boxRange / snapshot.currentPrice;
  const oscillationCount = countDirectionFlips(windowPrices);
  const isRisingDay = dayRise >= 0.8;
  const isBoxRange = boxRangeRate >= 0.003 && boxRangeRate <= 0.02;
  const isOscillating = oscillationCount >= 2;

  if (!isRisingDay || !isBoxRange || !isOscillating) {
    return { side: null, reason: "" };
  }

  const rangePosition = clampNumber(
    (snapshot.currentPrice - boxLow) / boxRange,
    0,
    1,
  );

  if (rangePosition <= 0.28) {
    return {
      side: "buy",
      reason: `당일 상승(+${dayRise.toFixed(2)}%) 뒤 박스권 하단에서 반등 단타 조건이 확인됐습니다.`,
    };
  }

  if (rangePosition >= 0.72) {
    return {
      side: "sell",
      reason: `당일 상승(+${dayRise.toFixed(2)}%) 뒤 박스권 상단에서 되돌림 단타 조건이 확인됐습니다.`,
    };
  }

  return { side: null, reason: "" };
}

function resolveIntradayBreakoutScalpSignal(
  snapshot: AutotradeMarketSnapshot,
): { side: "buy" | "sell" | null; reason: string } {
  // [Step 1] 1분봉 최근 구간에서 추세/눌림/돌파 판단에 필요한 표본을 준비합니다.
  const prices = snapshot.recentPrices
    .slice(-18)
    .filter((price) => Number.isFinite(price) && price > 0);
  if (prices.length < 12 || snapshot.currentPrice <= 0) {
    return { side: null, reason: "" };
  }

  const trendBase = prices.slice(0, prices.length - 6);
  const pullbackWindow = prices.slice(prices.length - 6, prices.length - 1);
  if (trendBase.length < 5 || pullbackWindow.length < 4) {
    return { side: null, reason: "" };
  }

  const trendHigh = Math.max(...trendBase);
  const trendLow = Math.min(...trendBase);
  const pullbackHigh = Math.max(...pullbackWindow);
  const pullbackLow = Math.min(...pullbackWindow);
  const pullbackRange = pullbackHigh - pullbackLow;

  if (trendHigh <= 0 || pullbackRange <= 0) {
    return { side: null, reason: "" };
  }

  const trendRiseRate = ((trendHigh - trendLow) / trendLow) * 100;
  const pullbackDepthRate = ((trendHigh - pullbackLow) / trendHigh) * 100;
  const pullbackRangeRate = (pullbackRange / snapshot.currentPrice) * 100;
  const volumeRatio = snapshot.volumeRatio ?? 1;
  const tradeStrength = snapshot.tradeStrength ?? 100;
  const hasBidSupport =
    (snapshot.totalBidSize ?? 0) > (snapshot.totalAskSize ?? 0) * 1.02;
  const momentum = snapshot.intradayMomentum ?? 0;

  // 추세 필터: 상승 구간인지 먼저 확인
  const isRisingTrend =
    trendRiseRate >= 0.7 && snapshot.changeRate >= 0.4 && momentum >= 0.15;

  // 눌림 필터: 박스형 눌림인지 확인 (과도한 급락 제외)
  const isControlledPullback =
    pullbackDepthRate >= 0.2 &&
    pullbackDepthRate <= 1.6 &&
    pullbackRangeRate >= 0.12 &&
    pullbackRangeRate <= 0.9;

  if (!isRisingTrend || !isControlledPullback) {
    return { side: null, reason: "" };
  }

  // [Step 2] 눌림 상단 재돌파 + 거래량 재유입 조건이 맞으면 매수 우세로 판단합니다.
  const breakoutTrigger = snapshot.currentPrice >= pullbackHigh * 1.0007;
  const breakoutConfirmed = breakoutTrigger && volumeRatio >= 1.15;
  const orderflowConfirmed = tradeStrength >= 98 || hasBidSupport;

  if (breakoutConfirmed && orderflowConfirmed) {
    return {
      side: "buy",
      reason: `상승 추세(+${trendRiseRate.toFixed(2)}%)에서 눌림 상단 재돌파(거래량비 ${volumeRatio.toFixed(2)})가 확인됐습니다.`,
    };
  }

  // [Step 3] 재돌파 실패 후 눌림 하단 이탈 시 보수적으로 매도(또는 익절/청산) 신호를 냅니다.
  const failedBreakdown =
    snapshot.currentPrice <= pullbackLow * 0.9995 &&
    volumeRatio >= 1.05 &&
    (snapshot.netBuyExecutionCount ?? 0) < 0;

  if (failedBreakdown) {
    return {
      side: "sell",
      reason: "눌림 하단 이탈로 상승 단타 시나리오가 약화되어 보수적 청산 신호를 냅니다.",
    };
  }

  return { side: null, reason: "" };
}

function countDirectionFlips(prices: number[]) {
  let flips = 0;
  let prevDirection = 0;

  for (let i = 1; i < prices.length; i += 1) {
    const diff = prices[i] - prices[i - 1];
    const direction = diff > 0 ? 1 : diff < 0 ? -1 : 0;
    if (direction === 0) continue;

    if (prevDirection !== 0 && direction !== prevDirection) {
      flips += 1;
    }
    prevDirection = direction;
  }

  return flips;
}